Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.19/2355
Título: Transitividade da Causalidade e da Cointegração Investigação com o Método de Monte Carlo
Autor: Sousa, Lúcia
Orientador: Vieira, Pedro
Palavras-chave: Transitividade
Causalidade
Variáveis cointegradas
Data de Defesa: 2006
Resumo: Neste trabalho propomo-nos estudar a existência de transitividade entre variáveis que, em termos estatísticos, estão relacionadas. Em particular, vamos estudar a existência de transitividade entre variáveis ligadas por causalidade de Granger e entre variáveis cointegradas. Em termos intuitivos será de aceitar a existência de transitividade. Sendo que, no contexto do problema que queríamos estudar, a modelização matemática e consequente manipulação algébrica se nos pareceu complexa e de aplicação limitada, adoptamos como metodologia a experimentação estatística que é conhecida na literatura como Método de Monte Carlo. No sentido de enquadrarmos este método, apresentamos no capítulo 2 deste trabalho, numa perspectiva histórica, um resumo dos trabalhos dos principais autores pioneiros. Dos resultados obtidos, concluímos que, ao contrário do que parecia intuitivo, será de rejeitar a conjectura de que existe transitividade entre relações mesmo que estas sejam estatisticamente significativas.
URI: http://hdl.handle.net/10400.19/2355
Designação: Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão
Aparece nas colecções:ESTGV - DMAT - Dissertações de mestrado (após aprovadas pelo júri)

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