Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10400.19/5099
Title: O crédito em incumprimento na Banca Nacional Pós Crise de 2008
Author: Carvalho, José Eduardo Rebelo de
Advisor: Pinto, António Pedro Martins Soares
Reis, Pedro Manuel Nogueira
Keywords: Crédito
Incumprimento
Crise Financeira
Bancos
Risco
Defense Date: 13-Sep-2018
Abstract: Após um largo período de expansão da banca a recente crise financeira trouxe preocupações acrescidas para as carteiras de crédito dos Bancos. A evolução do nível de incumprimento no crédito após 2008 tornou-se preocupante, nomeadamente pelo valor das provisões que obrigou a criar. O setor bancário Português viveu nos últimos anos um período de grande turbulência, com o crescimento do crédito em incumprimento a atingir níveis preocupantes o que levaram à contabilização de 40 mil Milhões de euros de imparidades entre 2008 e 2015 devido a dividas incobráveis. Este estudo tem como objetivo avaliar os determinantes da evolução recente do incumprimento do crédito bancário. Com recurso a um modelo de regressão linear múltiplo procuramos identificar o efeito que diferentes variáveis macroeconómicas têm no rácio de crédito vencido das famílias e empresas. A revisão da literatura refere como principais indutores do incumprimento de crédito o PIB, a taxa de desemprego, a taxa de inflação a taxa de câmbio e a taxa de juro. Com menor relevância, em trabalhos dedicados a esta temática, julgamos pertinente no caso Português incorporar variáveis como o investimento público, os beneficiários e subsídios de doença bem como o rendimento disponível. A recolha de dados incide entre 2009 e 2017, sugerindo os resultados que o rácio de crédito em incumprimento das famílias e empresas estabelece uma relação direta com a variação do PIB, a taxa de desemprego e o número de beneficiários do subsídio de doença e uma relação inversa com a taxa de juro, a taxa de câmbio, o investimento público e o rendimento disponível.
ABSTRACT: After a long period of banking expansion the recent financial crisis has brought added concerns to the banks' credit portfolios. The evolution of the level of default in credit after 2008 became worrisome, namely by the amount of the provisions that it forced to create. In recent years, the Portuguese banking sector experienced a period of great turbulence, with credit growth in non-compliance reaching levels of concern, which led to the recording of 40 thousand million euros of impairments between 2008 and 2015 due to bad debts. This study aims to evaluate the determinants of the recent evolution of bank credit default. Using a multiple linear regression model, we try to identify the effect that different macroeconomic variables have on the past due credit ratio of households and firms. The literature review refers as main inductors of credit default GDP, performance rate, rate of inflation, exchange rate and interest rate. With less relevance, in works dedicated to this subject, we consider pertinent in the Portuguese case to incorporate variables such as public investment, beneficiaries and sickness subsidies as well as disposable income. The collection of data from official entities was based on data from the beginning of 2009 to the end of the second half of 2017. This study concludes that the ratio of non-performing credit to households and companies is positively affected by the unemployment rate and the number of beneficiaries of the sickness allowance, and negatively by the interest rate, exchange rate, public investment and disposable income.
URI: http://hdl.handle.net/10400.19/5099
Designation: Finanças Empresariais
Appears in Collections:ESTGV - DG - Dissertações de mestrado (após aprovadas pelo júri)

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