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Neste trabalho propomo-nos estudar a existência de transitividade entre variáveis que, em termos estatísticos, estão relacionadas. Em particular, vamos estudar a existência de transitividade entre variáveis ligadas por causalidade de Granger e entre variáveis cointegradas. Em termos intuitivos será de aceitar a existência de transitividade.
Sendo que, no contexto do problema que queríamos estudar, a modelização matemática e consequente manipulação algébrica se nos pareceu complexa e de aplicação limitada, adoptamos como metodologia a experimentação estatística que é conhecida na literatura como Método de Monte Carlo. No sentido de enquadrarmos este método, apresentamos no capítulo 2 deste trabalho, numa perspectiva histórica, um resumo dos trabalhos dos principais autores pioneiros.
Dos resultados obtidos, concluímos que, ao contrário do que parecia intuitivo, será de rejeitar a conjectura de que existe transitividade entre relações mesmo que estas sejam estatisticamente significativas.
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Keywords
Transitividade Causalidade Variáveis cointegradas